Lhasa Apso é um cão muito antigo – alguns historiadores acreditam que a raça tenha pelo menos 500 anos, e seu nome não deixa dúvidas quanto ao seu local de origem: o Tibet, cuja capital chama-se Lhassa. Segundo alguns, o Apso do nome da raça seria uma derivação da palavra tibetana apsoo, que significa ovelha, o que pode ser considerado uma referência à aparência e textura áspera de seu pelo.

Outros estudiosos atribuem o “Apso” de seu nome à sua função original: ser o sentinela do palácio de Potala, residência do Dalai Lama no Tibet, e para justificar esta interpretação evocam o nome original da raça: Apso seng kye, que seria o equivalente a ‘cão de sentinela que ruge como um leão’. Durante toda a fase inicial da raça, ainda em seu país de origem, o Lhasa era considerado um cão sagrado, e os budistas acreditavam ser uma encarnação de antigos lamas. Acompanhavam os monges onde quer que fossem e tinham como função zelar pelas propriedades dando o alerta ao menor sinal, uma vez que a raça era reconhecida por sua audição extremamente sensível.

Acreditava-se ainda, que os Lhasas seriam capazes de prever avalanches nas montanhas. Estes pequenos cães foram representados em inúmeros trabalhos em artesanato de madeira, cerâmica, porcelana e seda e era freqüentemente colocados em lugar de destaque nos altares domésticos. Sua condição de ‘cão sagrado’ determinava que eles jamais deveriam ser trocados por dinheiro e ganhar um Lhasa era um sinal de apreço extremo e de boa condição social. Alguns exemplares eram também encontrados nas cortes reais da China e do Japão.

É muito comum confundir esta raça com o Shih Tzu, cão originário do oeste da China. Isso porque, no passado, o Dalai Lama do Tibet tinha costume de presentear seus convidados de honra com Lhasas - enquanto na China os governantes davam o pequeno Shih Tzu. Especula-se que tenham acontecido cruzamentos inter-raciais com o Lhasa Apso fora do Tibet. No entanto, é possível diferenciar claramente o Shih Tzu e o Lhasa Apso, observando, por exemplo, o focinho e a cauda. Do Oriente os Lhasas iniciaram sua expansão a partir da Inglaterra, onde acredita-se que os primeiros exemplares tenham chegado em 1900, pelas mãos de oficiais do exército britânico, especialmente o Cel. Bailey, considerado o introdutor da raça no Ocidente. Nos EUA, a raça chegou apenas em 1933, pelas mãos do próprio Dalai Lama.

Já no Brasil, a raça só chegou em 1966.